Saf bir AR(p) modelinin parametresi OLS tarafından tahmin edilebilir. MA(q) veya ARMA(p,q) modellerinin tahmini (q>1 ile) doğrusal değildir. [web:reg] ARMA Eklentilevenberg-Marquardt algoritması kullanarak bu modelleri tahmin eder. Tahmin ve covariance matrisi için gerekli olan türev, sayısal sonlu fark yöntemleri ile hesaplanır. Add-In tahmininden sonra katsayı sonuçlarını (std.error, t-statistic, p-value dahil), özet istatistikleri (R, Düzeltilmiş R, Regresyon Standart Hatası, kareli artıkların toplamı, günlük olasılığı, Durbin Watson, Akaike bilgi kriterleri (AIC), Schwarz kriterleri (SIC), ters MA/AR kökleri, Impulse yanıt fonksiyonu ve tahmin evrimi de dahil olmak üzere görüntüler.
sürüm geçmişi
- Sürüm 1.0 tarihinde gönderildi 2005-12-19
Program Detayları
- Kategori: Iş > Matematik ve Bilimsel Araçlar
- Yayımcı: [web:reg]
- Lisans: Ücret -siz
- Fiyat: N/A
- Sürüm: 1.0
- Platform: windows