Web sürümü: https://apps.variskindo.com Ana Özellikler: - Seçtiğiniz hisse senetlerini ve döviz çiftlerini ekleyin - Google Finans'tan 2 yıllık geçmiş veriler - Eklediğiniz hisse senetleriiçeren kullanıcı tanımlı portföy - Üssel Ağırlıklı Hareketli Ortalama (EWMA) kullanarak fiyat grafiğini, iade grafiğini ve volatilite grafiğini görüntüleyin - Portföy piyasa değerlerinizi, kar/zararınızı, portföy getirinizi, volatilitelerinizi ve VaR rakamlarınızı anında izleyin - Seçilen güven düzeyi ve bekleme süresine göre Varyans Covariance Metodu (VCM) kullanarak Güven Düzeyi, Risk altındaki Piyasa Değeri (VaR) ve Beklenen Eksiklik (ES) Standart Normal z-skoru hesaplama - Bir GARCH(1,1) modelinin takılması - VCM kullanılarak yapılan teklif dağılımına göre Likidite-Ayarlanmış Risk (VaR) ve Beklenen Eksiklik (ES) değerini hesaplayın - Seçilen güven düzeyi ve copula korelasyonuna göre Tek faktörlü Gaussian Copula kullanarak Risk Altındaki Kredi Değerini (VaR) ve Beklenen Eksiklik (ES) tahmin edin - Kohort ve Tehlike Oranı Yaklaşımı ile Tahmin Derecelendirme Geçiş Matrisi - Lojistik Regresyon ile Kredi Puanları - Poisson ve Log-Normal dağılımına dayalı Monte Carlo Simülasyonu kullanarak Risk Altındaki Operasyonel Değeri (VaR) ve Beklenen Açığı (ES) hesaplama - Çevrimiçi istatistiksel veri analizi için R Scriptleri çalıştırın - Canlı Döviz Kurları & Altın Fiyatı - Tahmin Olasılığı Varsayılan (PD), Copula Korelasyon ve En Kötü Durum Varsayılan Oranı (WCDR) - Gerçek Zamanlı Küresel Haberler - Lognormal Dağıtım Montajı - Facebook, Twitter veya e-posta ve şifre kullanarak oturum açma - Çevrimdışı Oturum Açma (yalnızca e-posta-şifre) - Çevrimdışı mod işlevselliği Risk Değeri (VaR), belirli bir zaman dilimi içinde bir firma veya yatırım portföyündeki finansal risk düzeyini ölçmek ve ölçmek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Normal piyasa koşulları göz önüne alındığında, bir dizi yatırımın bir gün gibi belirli bir zaman diliminde ne kadar kaybedebileceğini tahmin eder. VaR üç değişkenle ölçülür: potansiyel kayıp miktarı, bu kayıp miktarının olasılığı ve zaman dilimi ve finans sektöründeki firmalar ve düzenleyiciler tarafından olası kayıpları karşılamak için gereken varlık miktarını ölçmek için genellikle kullanılır. Beklenen Eksiklik, kayıp dağılımının kuyruğunun şekline daha duyarlı olan Risk Altındaki Değer'e alternatiftir. Beklenen Eksiklik, Risk Altındaki Koşullu Değer (CVaR), Risk Altındaki Ortalama Değer (AVaR) ve Beklenen Kuyruk Kaybı (ETL) olarak da adlandırılır. Yazar: Liila Tech (Mobil Uygulamalar PT VaRiskindo) E-posta: [email protected] Web: https://variskindo.xyz
sürüm geçmişi
- Sürüm 1.1 tarihinde gönderildi 2016-04-03
Build 210-219:,+ Added "Estimate Probability of Default (PD), Copula Correlation & Worst Case Default Rate (WCDR)",+ Added"Real-Time Global News".,+ Added "quot;,Lognormal Distribution".+ Minor GUI iyileştirmeleri.,+ Küçük hata düzeltmeleri.
Program Detayları
- Kategori: Iş > Muhasebe & Finans
- Yayımcı: Liila Tech (Mobile Apps by PT VaRiskindo)
- Lisans: Ücret -siz
- Fiyat: N/A
- Sürüm: 1.5
- Platform: android