WebCab Bonds for Delphi 2
5 saniye içinde indirebilirsiniz.
Hakkı -nda WebCab Bonds for Delphi
3-in-1: COM, .NET ve XML Web hizmeti Faiz türevleri fiyatlandırma çerçevesi: sözleşme ayarlamak, vol / fiyat / faiz modelleri ayarlayın ve MC çalıştırın. Ayrıca: Hazine bonoları, Fiyat/Getiri, Sıfır Eğrisi, Sabit Faizli tahviller, Forward oranlar/FrA'lar, Süre ve Dışbüvven. Genel Fiyatlandırma Çerçevesi aşağıdaki önceden tanımlanmış Modelleri ve Sözleşmeleri sunar: Sözleşmeler: Asya Opsiyon, İkili Opsiyon, Kap, Kupon Bond, Kat, İleri Başlangıç hisse senedi opsiyonu, Lookback Option, Ladder Option, Vanilya Swap, Vanilya Stok Seçeneği, Sıfır Kupon Bond, Bariyer Seçeneği, Paris opsiyonu, Parasian Opsiyon, İleri ve Gelecek. Faiz Oranı Modelleri: Sabit Spot Oran, Sabit (zaman içinde) Verim eğrisi, Bir faktör stokaştik modeller (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Ho & Lee, Hull ve White), İki faktörstokastik modeller (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), Cox-Ingersoll-Ross Denge modeli, spot oranı modeli otomatik verim (Ho & Lee, Hull & White), Heath-Jarrow-Morton ileri oran modeli, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) LIBOR pazar modeli. Fiyat Modelleri: Sabit fiyat modeli, Genel deterministik fiyat modeli, Lognormal fiyat modeli, Poisson fiyat modeli. Volatilite Modelleri: Sabit Volatilite Modelleri, Genel Deterministik Volatilite modeli, Varyansın Gövde ve Beyaz Stokastik modeli, Hoston Stokastik Volatilite modeli. Monte Carlo Princing Engine: Fiyat tahminini yineleme sayısına veya beklenen maksimum hataya göre değerlendirin. Fiyat tahmininin standart sapması ve belirli bir güven düzeyi için beklenen minimum/maksimum fiyatı değerlendirin. Bu ürün aynı zamanda aşağıdaki teknoloji yönlerine sahiptir: 3'er-in-1: .NET, COM ve XML Web hizmetleri - 3 DLs, 3 API Dokümanlar,... Kapsamlı İstemci Örnekleri (.NET için Delphi, C#, VB.NET) ADO Arabulucusu Uyumlu Konteynerler (Delphi 3-8, Delphi 2005, C++Builder, C++BuilderX, Office)