MCarloRisk3D 11.9

Hakkı -nda MCarloRisk3D

Sadece kök(t) ile volatilite çarpmak değil, bir monte carlo çalışma yapmak ve aşırı üsleri kapsayacak. Sembol tacirlerine paralarını için bir koşu verin. Denkleminiz rastgele, farklı büyüklük ve olasılıktaki sıradan şoklardan dışarı atabilir mi? Eh, bu uygulama olabilir. MCarloRisk3D: tahmini olasılık yüzeyinin daha iyi anlaşılması için 3D görüntüleme seçenekleriyle. Şimdi fiyat verileri ile en yüksek piyasa kap kripto paralar için beslemeleri: BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, ADA, EOS, BitcoinCash. Ortak adam için stok fiyat risk analizörü uygulaması. Şimdi isteğe bağlı Black Swan olaylar ve tunable ileri volatilite ile. Rasgele yürüme teorisini kullanarak gelecekteki fiyat dağılımını tahmin ediyor. 
Arka plan tartışması: E. Fama 1960'ların erken rastgele yürüyüş çalışmaları üzerine makalesi:

 http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf

 Yeni model kalibrasyon öğretici:

 http://diffent.com/tuning1.pdf

 "AAPL to $320" eğitimi için örnek kullanım örneği ve eğitim kılavuzuna şu anda bulunabilir:

 http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf

 Uygulama, volatilite tahminleri için söz konusu hisse senedinden önceki verileri kullanır. 

Kullanıcı, bir şirketin veya pazarın bir bütün olarak mevcut "çağını" yakalamak için geçmiş verileri ne kadar geriye kullanacağını kontrol edebilir. 
Dahili yedekleme, doğrulama ve model ayarı araçları.

 -- Ayrıntılar -- 

Bu uygulama günlük hisse senetlerini istikrarlı bir stoklama işlemi olarak modeller ve Monte Carlo tarafından gelecekteki bir fiyat dağılımını tahmin eder. 

Ayarları değiştirdikten veya yeni bir veri kümesi indirdikten sonra Monte Carlo sekmesindeki Çalıştır Düğmesine bastığınızı unutmayın. 

Bu uygulama, google finanstan temel veri olarak yeniden örnekleme için geçmiş verileri indirir. Fiyatlar yeniden örneklemeden önce günlük getiri [P(t)/P(t-1)] dönüştürülür. Kullanıcı yeniden örnekleme için ne kadar geri seçebilirsiniz. Bu şekilde kullanıcı tarafından belirtilen yatırım ufkunda gelecekteki fiyatların bir olasılık dağılımı tahmin ederek, başparmak kuralı moda kayıp riski tahminleri verebilir. 

Yaygın olarak kullanılan yüzde 1 ve yüzde 5(% 1 ve% 5 risk) düzeylerinde tahmini fiyat ve % kayıp tahminleri raporlar. Ayrıca, ilerigün sayısı ortalama (50th percentile) fiyat tahminleri dışarı raporlar. Hesaplamalar günlük Kapanış fiyat verilerinde gerçekleştirilir. Yapay olarak büyük olan önceki iadelerin yeniden örneklemesini reddetmek için kullanılabilen yapay bir şok filtresi sağlanır (varlığın temel değerini etkilemeyen bölmeler veya diğer yapay yeniden değerlemeler nedeniyle). Stokastik model, yalnızca siyah kuğu parametrelerini örneklemek için geriye doğru en fazla gün sayısını ayarlayarak veya ayarlayarak ayarlanabilir veya kalibre edilebilir. Model Doğrulama özellikleri: 

Monte Carlo sekmesinde, son günlerde herhangi bir sayıda modeli durdurabilir ve daha sonra stokastik risk tahmininin sonuçlarını %1 ve %5 tahmini olasılık (risk) düzeylerinde daha düşük sınırlı zarflar olarak çizebilirsiniz. 

 Sekmeyi doğrula:

 Bu, birkaç noktayı tutarak, modeli hesaplayarak, modelin ileri tahminini gerçek ayrılmış verilerle karşılaştırarak ve bunu tüm stopaj noktaları için artan zaman sırasına göre yineleyerek modelinizde kapsamlı bir doğrulama yapmanızı sağlar.

 Monte Carlo sekmesindeki yeni çizimleri ve doğrula sekmesinde, eğrilere renk kodlu değerlerle aynı anda birkaç eğriden çizilmiş değerleri göstermek için dikey bir "İmleç Kirişi" sağlanır.

 Monte Carlo grafiğinin gün ileria ayarına bağlı tam fiyat olasılık çizimini gösterin. Bu, Monte Carlo prosedürünün oluşturduğu olasılık yüzeyinden oluşan bir dilimdir.
 Uygulama sağlayıcısı, bu uygulamanın herhangi bir amaç için uygunluğu konusunda hiçbir iddiada bulunmaz ve kullanıcı yatırım kararları vermeden önce bir yatırım danışmanına danışmalıdır.