MCarloRisk for Stocks & ETFs 17.8
5 saniye içinde indirebilirsiniz.
Hakkı -nda MCarloRisk for Stocks & ETFs
Hisse senedi fiyatı / olasılık risk analizörü & sıradan adam için optimize edici. Ayrıca en iyi kripto para birimleri için yeni desteğimize bakın. Şimdi portföy desteği, günlük getirilerin çift yönlü korelasyon/regresyon analizi ve portföy optimizasyonu ile. Hisse ağırlıklı portföyünüz için ileriye dönük (fiyat, olasılık) bilgi edinir. Diğer folio optimize edicilerin aksine, bu kod getirilerin normalliğini kabul etmez ve volatilite tahminlerini girmenizi gerektirmez... bunlar genel geçmiş iade verilerinden hesaplanmıştır ve volatiliteyi hesaplamak için ne kadar geriye bakabileceğinizi söyleyebilirsiniz. Bazı optimizasyonları deneyin ve diğer kodları sonuçları karşılaştırın! Ana veri akışı yenilikçi IEX'tir. Gerçek istatistikleri ve tarihsel yeniden örneklenmiş verileri analizinize uygulayabilecekken neden grafik okumanın çay yapraklarına güvenesiniz? Bollinger bantları, hareketli ortalamalar ve mum çubukları gibi araçların grafikleri yalnızca geçmiş veriler üzerinde oluşturulurken, bu uygulama geçmiş verileri alır ve monte Carlo yöntemleri yle yeniden karıştırarak gelecekteki binlerce olası fiyat yürüyüşlerini oluşturur, ardından bu fiyat sonuçlarının olasılıklarını hesaplar. Ayrıca stok benzeri ETF'ler ve kısa ETF'ler (örneğin.SH = kısa SPY) için de çalışır. Rasgele örneklersöz konusu stok un geçmişinden seçilen rasgele yürüyüş teorisini kullanarak gelecekteki fiyat dağılımını tahmin edin. Kullanıcı, yalnızca geçerli "çağı" yakalamak veya uzun vadeli tarihsel davranışı hesaba katmak için geçmiş verileri ne kadar geriye kullanacağını denetleyebilir. Yerleşik yedekleme, doğrulama ve model ayarı araçları. -- Ayrıntılar -- Bu uygulama, günlük hisse senedi getirilerini istikrarlı bir stokastik işlem olarak modeller ve monte Carlo tarafından gelecekteki bir fiyat dağılımını tahmin eder ve önceki (bilinen) günlük getirilerin kullanıcı tarafından belirtilen bir alt kümesinin "ampirik dağılımından" yeniden örnekleme sini tahmin eder. Ayarları değiştirdikten veya yeni bir veri kümesi indirdikten sonra Monte Carlo sekmesindeki Monte'yi Çalıştır düğmesine bastığından emin olun. Bu uygulama, yeniden örnekleme için temel veri olarak IEX'ten geçmiş verileri indirir. Fiyatlar yeniden örneklemeden önce günlük getiri [P(t)/P(t-1)] dönüştürülür. Kullanıcı yeniden örnekleme için ne kadar geri seçebilirsiniz. Bu şekilde kullanıcı tarafından belirtilen yatırım ufkunda gelecekteki fiyatların bir olasılık dağılımı tahmin ederek, başparmak kuralı şekilde, ilk yaklaşık olarak kayıp riski tahminleri verebilir. Yaygın olarak kullanılan yüzde 1 ve yüzde 5(% 1 ve% 5 risk) düzeylerinde tahmini fiyat ve %kayıp tahminleri raporlar. Ayrıca, ilerigün sayısı ortalama (50th percentile) fiyat tahminleri dışarı raporlar. Hesaplamalar günlük Kapanış fiyat verilerinde gerçekleştirilir. Yapay olarak büyük olan önceki iadelerin yeniden örneklemesini reddetmek için kullanılabilen yapay bir şok filtresi sağlanır (varlığın temel değerini etkilemeyen bölmeler veya diğer yapay yeniden değerlemeler nedeniyle). İşleme teorisi, Teori sekmesi altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Stokastik model, numune ve/veya zamanda doğrusal ağırlıklandırmaiçin geriye doğru maksimum gün sayısını ayarlayarak ayarlanabilir veya kalibre edilebilir. Stokaştik Model Doğrulama (backtest) özellikleri: Monte Carlo sekmesinde, modelden son gün sayısınızı alıkoyabilir ve ardından stochastic risk tahmininin sonuçlarını% 1 ve %5 ve diğer tüm tahmini olasılık (risk) düzeyleri olarak daha düşük sınırlı zarflar olarak çizebilirsiniz. Sekmeyi doğrula: Bu, birkaç noktayı tutarak, modeli hesaplayarak, modelin ileri tahminini gerçek ayrılmış verilerle karşılaştırarak ve bunu zaman içinde tüm stopaj noktaları için yineleyerek modelinizde kapsamlı bir doğrulama gerçekleştirmenize olanak tanır. Uygulama sağlayıcısı, bu uygulamanın herhangi bir amaç için uygunluğu konusunda hiçbir iddiada bulunmaz ve kullanıcı yatırım kararları vermeden önce bir yatırım danışmanına danışmalıdır.